자동매매 시스템의 현실적인 백테스팅을 위해서는 거래 비용 모델링이 필수적입니다. 실제 거래에서는 수수료와 슬리피지가 발생합니다. 이러한 비용을 고려하지 않으면 백테스팅 결과가 과도하게 낙관적일 수 있습니다. 이 섹션에서는 수수료와 슬리피지를 모델링하는 다양한 방법을 소개합니다. 실제 거래 환경과 유사한 백테스팅을 수행할 수 있도록 돕습니다.
1단계: 수수료 모델링
수수료는 거래소에서 부과하는 거래 비용입니다. 일반적으로 거래 금액의 일정 비율로 부과됩니다. 수수료 모델링은 백테스팅 결과의 정확도를 높이는 데 중요합니다. 수수료는 매수 및 매도 시 모두 발생합니다. 수수료율은 거래소 및 계정 등급에 따라 다를 수 있습니다.
고정 수수료율 모델: 가장 간단한 수수료 모델입니다. 모든 거래에 대해 동일한 수수료율을 적용합니다. 거래소에서 제공하는 기본 수수료율을 사용합니다.
COMMISSION_RATE = 0.0005 # 0.05% 수수료
변동 수수료율 모델: 거래 금액 또는 거래량에 따라 수수료율이 달라집니다. 거래소의 VIP 등급별 수수료 정책을 반영합니다. 과거 거래 데이터를 분석하여 수수료율을 추정합니다.
def get_commission_rate(trade_volume):
"""
거래량에 따른 수수료율 반환
"""
if trade_volume > 1000000:
return 0.0002 # 0.02% 수수료
elif trade_volume > 100000:
return 0.0003 # 0.03% 수수료
else:
return 0.0005 # 0.05% 수수료
2단계: 슬리피지 모델링
슬리피지는 주문 가격과 실제 체결 가격의 차이입니다. 시장 유동성이 부족하거나 주문량이 많을 때 발생합니다. 슬리피지는 백테스팅 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 단타 매매 전략에서 슬리피지는 더욱 중요합니다.
고정 슬리피지 모델: 모든 거래에 대해 동일한 슬리피지를 적용합니다. 과거 거래 데이터를 분석하여 평균 슬리피지를 추정합니다. 슬리피지는 가격 변동률 또는 고정 금액으로 표현할 수 있습니다.
SLIPPAGE = 0.0001 # 0.01% 슬리피지
변동 슬리피지 모델: 시장 상황에 따라 슬리피지가 달라집니다. 거래량, 변동성, 호가 스프레드 등을 고려합니다. 호가창 데이터를 분석하여 슬리피지를 추정합니다.
def get_slippage(order_quantity, bid_ask_spread):
"""
주문량과 호가 스프레드에 따른 슬리피지 반환
"""
if order_quantity > 100:
return bid_ask_spread * 0.05
else:
return bid_ask_spread * 0.01
3단계: 수수료 및 슬리피지 통합
수수료와 슬리피지를 함께 고려하여 거래 비용을 모델링합니다. 매수 및 매도 시 수수료와 슬리피지를 모두 반영합니다. 백테스팅 시뮬레이션에서 거래 비용을 차감합니다.
def execute_order(order_type, price, quantity):
"""
주문 실행 함수 (수수료 및 슬리피지 고려)
"""
commission = price * quantity * COMMISSION_RATE
slippage = price * SLIPPAGE
if order_type == "buy":
execution_price = price + slippage
total_cost = execution_price * quantity + commission
# 자산 업데이트 로직
elif order_type == "sell":
execution_price = price - slippage
total_revenue = execution_price * quantity - commission
# 자산 업데이트 로직
4단계: 백테스팅 결과 비교 분석
수수료와 슬리피지를 고려한 백테스팅 결과와 고려하지 않은 결과를 비교합니다. 수익률, MDD, 승률 등 주요 지표를 비교합니다. 거래 비용이 백테스팅 결과에 미치는 영향을 분석합니다.
| 지표 | 수수료/슬리피지 미고려 | 수수료/슬리피지 고려 | 변화량 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | 150% | 120% | -30% |
| MDD | 20% | 25% | +5% |
| 승률 | 60% | 55% | -5% |
5단계: 모델 개선 및 검증
다양한 수수료 및 슬리피지 모델을 적용하여 백테스팅을 수행합니다. 실제 거래 데이터와 비교하여 모델의 정확도를 검증합니다. 모델의 파라미터를 조정하여 최적의 성능을 찾습니다. 지속적인 모델 개선을 통해 백테스팅 결과의 신뢰도를 높입니다.
요약
이 섹션에서는 거래 비용 모델링 방법을 소개했습니다. 수수료와 슬리피지를 모델링하는 다양한 방법을 설명했습니다. 백테스팅 결과 비교 분석을 통해 거래 비용의 영향을 확인했습니다. 모델 개선 및 검증 과정을 통해 백테스팅 결과의 신뢰도를 높일 수 있습니다.