이 섹션에서는 이벤트 기반 백테스팅 프레임워크 설계 방법을 설명합니다. 이벤트 기반 아키텍처는 시스템 컴포넌트 간의 결합도를 낮춥니다. 각 컴포넌트는 특정 이벤트에 반응하여 동작합니다. 이러한 구조는 백테스팅 시스템의 유연성과 확장성을 향상시킵니다. 다양한 전략과 데이터 소스를 쉽게 통합할 수 있습니다.
이벤트 기반 백테스팅은 비동기적인 방식으로 동작합니다. 각 이벤트는 독립적으로 처리됩니다. 이는 시스템의 처리량을 높이고 응답성을 개선합니다. 복잡한 매매 전략을 효율적으로 시뮬레이션할 수 있습니다. 실시간 데이터 스트리밍 환경과 유사한 백테스팅을 구현할 수 있습니다.
이벤트 기반 프레임워크는 모듈성을 극대화합니다. 각 모듈은 특정 이벤트에 대한 구독자 역할을 합니다. 이벤트 발생 시 해당 모듈이 자동으로 실행됩니다. 새로운 전략이나 데이터 소스를 추가할 때 기존 코드 변경을 최소화할 수 있습니다. 유지보수성과 재사용성을 높이는 데 기여합니다.
이벤트 기반 백테스팅은 디버깅과 테스트를 용이하게 합니다. 각 이벤트의 발생 시점과 처리 과정을 추적할 수 있습니다. 시스템의 동작을 명확하게 이해하고 오류를 쉽게 발견할 수 있습니다. 다양한 시나리오를 구성하여 특정 이벤트에 대한 시스템 반응을 테스트할 수 있습니다.
이벤트 기반 백테스팅 프레임워크는 복잡하지만 강력한 시스템입니다. 설계 시 고려해야 할 사항이 많습니다. 하지만 얻을 수 있는 이점이 매우 큽니다. 유연하고 확장 가능하며 효율적인 백테스팅 시스템을 구축할 수 있습니다.
다음은 이벤트 기반 백테스팅 프레임워크의 주요 구성 요소입니다.
- 이벤트 큐(Event Queue): 시스템에서 발생하는 모든 이벤트를 저장합니다.
- 이벤트 핸들러(Event Handler): 특정 이벤트에 대한 처리를 담당합니다.
- 이벤트 디스패처(Event Dispatcher): 이벤트 큐에서 이벤트를 꺼내 해당 이벤트 핸들러에게 전달합니다.
- 데이터 소스(Data Source): 과거 시세 데이터를 생성하여 이벤트 큐에 추가합니다.
- 전략(Strategy): 데이터 소스에서 발생한 이벤트에 반응하여 매매 신호를 생성하고 이벤트 큐에 추가합니다.
- 포트폴리오(Portfolio): 매매 신호에 따라 가상 자산을 관리하고 이벤트 큐에 추가합니다.
- 실행기(Executor): 포트폴리오에서 발생한 이벤트에 따라 가상 주문을 실행하고 이벤트 큐에 추가합니다.
각 구성 요소는 이벤트를 통해 상호 작용합니다. 데이터 흐름은 이벤트 큐를 중심으로 순환합니다. 이러한 구조는 시스템의 유연성과 확장성을 높입니다.