백테스팅 시스템은 자동매매 전략의 성능을 검증하는 핵심 도구입니다. 효과적인 백테스팅을 위해서는 시스템의 각 구성 요소에 대한 이해가 필수적입니다. 각 구성 요소는 독립적인 역할을 수행합니다. 하지만 유기적으로 연결되어 전체 시스템을 구성합니다. 이 섹션에서는 백테스팅 시스템의 주요 구성 요소와 각 역할에 대해 상세히 설명합니다.
백테스팅 시스템은 크게 다섯 가지 주요 구성 요소로 나눌 수 있습니다. 데이터 핸들러는 과거 시세 데이터를 제공하는 역할을 담당합니다. 전략 모듈은 매매 의사 결정을 수행하는 핵심 로직을 포함합니다. 포트폴리오 모듈은 가상 자산의 관리 및 추적을 담당합니다. 매매 기록 모듈은 모든 거래 내역을 기록하고 관리합니다. 마지막으로 실행 핸들러는 전체 백테스팅 과정을 제어하고 관리합니다.
각 모듈은 명확하게 정의된 인터페이스를 통해 상호 작용합니다. 이를 통해 시스템의 유연성과 확장성을 확보할 수 있습니다. 각 모듈의 역할을 분리함으로써 코드의 유지보수성을 향상시킬 수 있습니다. 각 구성 요소의 역할을 이해하는 것은 효과적인 백테스팅 시스템 구축의 첫걸음입니다.
| 구성 요소 | 주요 역할 | 세부 기능 |
|---|---|---|
| 데이터 핸들러 | 과거 시세 데이터 제공 | 데이터 소스 연결 (CSV 파일, API 등), 데이터 정제 및 가공, 데이터 제공 인터페이스 제공 |
| 전략 모듈 | 매매 의사 결정 | 기술적 분석 지표 계산, 매수/매도 시점 판단, 주문 신호 생성 |
| 포트폴리오 모듈 | 가상 자산 관리 및 추적 | 자산 잔고 관리, 포지션 관리, 손익 계산, 수수료/슬리피지 반영 |
| 매매 기록 모듈 | 거래 내역 기록 및 관리 | 주문 실행 기록, 체결 내역 기록, 거래 수수료 기록, 매매 분석 데이터 생성 |
| 실행 핸들러 | 백테스팅 과정 제어 및 관리 | 백테스팅 시작/종료, 데이터 핸들러 제어, 전략 모듈 실행, 포트폴리오 모듈 업데이트, 매매 기록 모듈 관리, 결과 보고서 생성 |